Die Methode von Monte Carlo behebt ein Problem durch das Simulieren direkt des physischen Prozesses, und ist nicht notwendig, um die Differenzialgleichungen niederzuschreiben, die das Verhalten des Systems beschreiben. Das ist sehr allgemein und ist nicht nur für unser echtes Optionsproblem als in anderen Gebieten von Kenntnissen wie Physik, Chemie usw. gültig.

Der Name "Monte Carlo" ist in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs erschienen, und wird manchmal dem Forscher Nicholas Metropolis zugeschrieben, der im Interesse von Stanislaw Ulam, seinem Kollegen des Projektes von Manhattan an Los Alamos im Schürstange-Spiel begeistert ist. Monte Carlo, die Hauptstadt Monacos, war eine bekannte Verweisung für das Spielen.

Gemäß Eckhardt hat Ulam die Methode von Monte Carlo 1946 erfunden, während er die Wahrscheinlichkeiten erwogen hat, ein Kartenspiel des Solitärs zu gewinnen. Jedoch schreibt Metropole "den Keim dieser statistischen Methode Enrico Fermi zu, der solche Ideen ungefähr 15 Jahre früher verwendet hatte".

Gemäß Liu (2001, p.vii-viii): "Die Grundidee, die der Methode unterliegt, wurde zuerst von Ulam heraufgebracht und hat sich zwischen ihm und von Neumann in einem Auto geberaten, als sie zusammen von Los Alamos bis Lamy gefahren sind. Angeblich hat Nick Metropolis den Namen 'Monte Carlo' ins Leben gerufen, der eine wesentliche Rolle im Popularisieren der Methode gespielt hat". Liu kommentiert, dass die Wissenschaftler von Los Alamos, die zum Ziel haben, advante des ersten "Super"-Computer-WAHNSINNIGEN zu nehmen, eine statistische Stichprobenerhebungsbasierte Technik erfunden haben, um Probleme zu beheben, die mit der stochastischen Neutronverbreitung im Atombombe-Projekt verbunden sind und um eigenvalues der Schrödinger Gleichung zu schätzen.

Winston (1996, p.22) hat geschrieben, dass der Begriff von Mathematikern S. Ulam und J. von Neumann im Durchführbarkeitsprojekt der Atombombe durch Simulationen der Atomspaltung, und ihrer gegeben der Deckname Monte Carlo für diese Simulationen ins Leben gerufen wurde.

Das erste Papier von Monte Carlo, "Die Methode von Monte Carlo" durch Metropolis & Ulam, wurde 1949 in der Zeitschrift der amerikanischen Statistischen Vereinigung veröffentlicht. Seitdem, mehrere verschiedene Gebiete hat die Simulationen von Monte Carlo verwendet. Mit dem Advent von Personalcomputern und der Popularisierung von schnelleren rechenbetonten Maschinen haben die Simulationen von Monte Carlo populär als eine wichtige Alternative für die Lösung komplizierter Probleme zugenommen.

Simulation von Monte Carlo ist eines der anerkannten numerischen Werkzeuge, um abgeleitete Wertpapiere zu bewerten, die besonders flexibel und für komplizierte Modelle von echten Märkten nützlich sind. In diesem Modell hat der Schöpfer dieser Schablone eine Simulation von Monte Carlo gebaut, um einen Auswahl-Vertrag zu bewerten, wo es verwendet werden kann, um ein Lager oder eine Währungsauswahl zu schätzen.

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Auswahl-Preiskalkulationssimulation von Monte Carlo in Microsoft Excel
Autor: Metin Kilic

Beliebtheit: 9 % [?]

Die Methode von Monte Carlo behebt ein Problem durch das Simulieren direkt des physischen Prozesses, und ist nicht notwendig, um die Differenzialgleichungen niederzuschreiben, die das Verhalten des Systems beschreiben. Das ist sehr allgemein und ist nicht nur für unser echtes Optionsproblem als in anderen Gebieten von Kenntnissen wie Physik, Chemie usw. gültig.

Der Name "Monte Carlo" ist in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs erschienen, und wird manchmal dem Forscher Nicholas Metropolis zugeschrieben, der im Interesse von Stanislaw Ulam, seinem Kollegen des Projektes von Manhattan an Los Alamos im Schürstange-Spiel begeistert ist. Monte Carlo, die Hauptstadt Monacos, war eine bekannte Verweisung für das Spielen.

Gemäß Eckhardt hat Ulam die Methode von Monte Carlo 1946 erfunden, während er die Wahrscheinlichkeiten erwogen hat, ein Kartenspiel des Solitärs zu gewinnen. Jedoch schreibt Metropole "den Keim dieser statistischen Methode Enrico Fermi zu, der solche Ideen ungefähr 15 Jahre früher verwendet hatte".

Gemäß Liu (2001, p.vii-viii): "Die Grundidee, die der Methode unterliegt, wurde zuerst von Ulam heraufgebracht und hat sich zwischen ihm und von Neumann in einem Auto geberaten, als sie zusammen von Los Alamos bis Lamy gefahren sind. Angeblich hat Nick Metropolis den Namen 'Monte Carlo' ins Leben gerufen, der eine wesentliche Rolle im Popularisieren der Methode gespielt hat". Liu kommentiert, dass die Wissenschaftler von Los Alamos, die zum Ziel haben, advante des ersten "Super"-Computer-WAHNSINNIGEN zu nehmen, eine statistische Stichprobenerhebungsbasierte Technik erfunden haben, um Probleme zu beheben, die mit der stochastischen Neutronverbreitung im Atombombe-Projekt verbunden sind und um eigenvalues der Schrödinger Gleichung zu schätzen.

Winston (1996, p.22) hat geschrieben, dass der Begriff von Mathematikern S. Ulam und J. von Neumann im Durchführbarkeitsprojekt der Atombombe durch Simulationen der Atomspaltung, und ihrer gegeben der Deckname Monte Carlo für diese Simulationen ins Leben gerufen wurde.

Das erste Papier von Monte Carlo, "Die Methode von Monte Carlo" durch Metropolis & Ulam, wurde 1949 in der Zeitschrift der amerikanischen Statistischen Vereinigung veröffentlicht. Seitdem, mehrere verschiedene Gebiete hat die Simulationen von Monte Carlo verwendet. Mit dem Advent von Personalcomputern und der Popularisierung von schnelleren rechenbetonten Maschinen haben die Simulationen von Monte Carlo populär als eine wichtige Alternative für die Lösung komplizierter Probleme zugenommen.

Simulation von Monte Carlo ist eines der anerkannten numerischen Werkzeuge, um abgeleitete Wertpapiere zu bewerten, die besonders flexibel und für komplizierte Modelle von echten Märkten nützlich sind. In diesem Modell hat der Schöpfer dieser Schablone eine Simulation von Monte Carlo gebaut, um einen Auswahl-Vertrag zu bewerten, wo es verwendet werden kann, um ein Lager oder eine Währungsauswahl zu schätzen.

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Autor: Metin Kilic

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